Was Ist Prämie In Optionen Handel

Optionen Premium Optionen Premium - Definition Optionen Premium ist der Preis eines Optionskontraktes. Optionen Premium - Einführung Was ist Options Premium Ist es wie eine Versicherungsprämie Wie funktioniert das im Optionshandel Optionen Premium ist einer jener Begriffe, die immer im Optionshandel erwähnt werden, aber nur wenige Leute wissen, was es wirklich bedeutet. In der Tat, Optionen Prämie ist ein Optionen Trading-Begriff, der verwendet wurde, um sehr verschiedene Dinge von verschiedenen Lehrern oder Bildungsmaterialien bedeuten und hat erhebliche Verwirrung verursacht. Doch aufgrund der weit verbreiteten Verwendung des Begriffs Options Premium müssen die Optionshändler genau wissen, was es bedeutet, um die vielen Optionen Vorträge oder Unterrichtsstunden dort zu verstehen. Dieses Tutorial soll die verschiedenen Bedeutungen von Options Premium erklären und wie es sich um Ihren Optionshandel handelt. Was ist Options Premium Options Prämie wurde lose verwendet, um auf den Preis einer Option zu verweisen. Einige Optionen Guru sagen, Sie zahlen Optionen Premium, um eine Option zu kaufen und einige Optionen Guru auch sagen, Sie gewinnen Optionen Premium, wenn Sie eine Option schreiben. Allerdings ist das genau dort, wo es verwirrend wird. Die Preisgestaltung einer Option besteht eigentlich aus zwei Teilen Intrinsic Value und Extrinsic Value (lesen Sie mehr über Options Pricing). Sie zahlen den ganzen Preis einer Option, wenn Sie eine Option kaufen, aber Sie wirklich nur den extrinsischen Wert als Gewinn gewinnen, wenn Sie Optionen schreiben, wenn der Preis der Aktie stabil bleibt. Der Begriff Options Premium wurde von vielen Optionenexperten interchangibel verwendet, um sich auf den Gesamtpreis einer Option und den Extrinsic Value einer Option zu beziehen. Als solche können Optionen Prämie bedeuten: 1. Der Ganze Preis einer Option 2. Extrinsischer Wert einer Option Das ist richtig. Es gibt keine Standardisierung über die genaue Bedeutung des Begriffs "Optionen Premium" und Sie können immer noch Optionen Experten im Fernsehen mit dem Begriff zu hören, entweder eine der oben genannten interchangably. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Bedeutung von welchen Optionen Premium mit der Person zu verdeutlichen, die die Option Schulung vor allem im Bereich der Optionen Spreads, wo die Unterscheidung zwischen extrinsischen Wert und den gesamten Preis einer Option ist extrem wichtig ist. Optionen Premium: Ganze Preis einer Option Wenn die meisten Experten im Fernsehen über den Begriff Options Premium im Allgemeinen über Investitionsalternativen sprechen, bedeuten sie in der Regel den ganzen Preis einer Option. Aussagen wie Sie zahlen eine Prämie von X für eine Call-Option oder Sie zahlen eine Option Prämie, um eine Option kaufen in der Regel bezieht sich auf den gesamten Preis einer Option. Die Begründung hinter der Verwendung der Begriff Optionen Premium auf diese Weise ist in Bezug auf Optionen wie Versicherung, wo Sie zahlen eine Prämie für die Abdeckung. In diesem Zusammenhang bedeutet Optionsprämie in der Regel den Asking Price einer Option (lesen Sie mehr über Optionspreise). Optionen Premium als Ganze Preis einer Option Beispiel Angenommen, AAPL ist der Handel bei 385 und seine November 380 Streik Preis Call Option fragt bei 6.80. In diesem Fall ist die Option Prämie von AAPLs November 380 Streik Preis Call-Option ist 6.80, bezogen auf den gesamten Preis und die Option. Optionen Premium: Extrinsischer Wert einer Option Wenn Sie über Optionen Preisgestaltung, Schreiboptionen oder Optionsstrategien sprechen. Der Begriff Options Premium ist weit verbreitet, um den extrinsischen Wert einer Option zu verweisen. Aussagen wie Sie verdienen die Prämie, wenn Sie eine Option schreiben oder Der Premium-Wert zerfällt im Laufe der Zeit bezieht sich in der Regel auf den extrinsischen Wert einer Option. Der Grundgedanke, den Begriff Options Premium auf diese Weise zu nutzen, ergibt sich aus der Idee, dass man eine Prämie über seinen inneren Wert bezahlt. Daher wird auch extrinsischer Wert als Premium-Wert bezeichnet. Optionen Premium als Extrinsic Value einer Option Beispiel Angenommen, AAPL ist der Handel bei 385 und seine November 380 Streik Preis Call Option fragt bei 6.80. In diesem Fall ist die Optionsprämie von AAPLs November 380 Streik-Preis-Call-Option: 6.80 - (385 - 380) 1.80 in Bezug auf den extrinsischen Wert. Option Premium BREAKING DOWN Option Premium Investoren, die Anrufe tätigen oder Putten verwenden Optionsprämien als Quelle von Laufende Erträge im Einklang mit einer breiteren Anlagestrategie zur Absicherung aller oder eines Teils eines Portfolios. Optionspreise, die an einer Börse wie der Chicago Board Options Exchange (CBOE) notiert sind, gelten in der Regel als Prämien, da die Optionen selbst keinen zugrunde liegenden Wert haben. Die Bestandteile einer Optionsprämie beinhalten ihren intrinsischen Wert. Seinen zeitlichen Wert und die implizite Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Da die Option ihr Ablaufdatum annimmt, wird der Zeitwert näher und näher an 0 liegen, während der innere Wert die Differenz zwischen dem zugrunde liegenden Wertpapier und dem Ausübungspreis des Vertrages genau darstellt. Faktoren, die Option Prämie beeinflussen Die Hauptfaktoren, die einen Optionspreis beeinflussen, sind der zugrunde liegende Wert der Sicherheit, die Geldmäßigkeit, die Nutzungsdauer der Option und die implizite Volatilität. Da sich der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit ändert, ändert sich die Optionsprämie. Da der zugrunde liegende Wert der Wertpapiere steigt, steigt die Prämie einer Call-Option, aber die Prämie einer Put-Option nimmt ab. Da der zugrunde liegende Wert der Wertpapiere abnimmt, steigt die Prämie einer Put-Option, und das Gegenteil gilt für Call-Optionen. Die Moneyness wirkt sich auf die Option Prämie aus, weil sie angibt, wie weit der zugrundeliegende Sicherheitspreis aus dem angegebenen Ausübungspreis liegt. Als Option wird weiter in-the-money, die Optionen Prämie in der Regel erhöht. Umgekehrt sinkt die Optionsprämie, da die Option weiter out-of-the-money wird. Zum Beispiel, da eine Option weiter out-of-the-money wird, verliert die Option premium intrinsischen Wert, und der Wert stammt in erster Linie aus dem Zeitwert. Die Zeit bis zum Ablauf oder die Nutzungsdauer beeinflusst den Zeitwert oder den extrinsischen Wert, einen Teil der Optionenprämie. Da sich die Option ihrem Verfallsdatum nähert, ergibt sich die Optionsprämie hauptsächlich aus dem inneren Wert. Zum Beispiel würden tiefe Out-of-the-money-Optionen, die an einem Handelstag auslaufen, normalerweise 0 wert sein oder ganz nahe bei 0. Implizite Volatilität Implizite Volatilität ergibt sich aus dem Optionenpreis, der in ein Optionen-Preismodell gesteckt wird Um anzugeben, wie flüchtig ein Aktienpreis in der Zukunft sein kann. Darüber hinaus wirkt sie auf den extrinsischen Wert der Optionsprämien. Wenn die Anleger lange Optionen sind, würde eine Erhöhung der impliziten Volatilität den Wert erhöhen. Das Gegenteil ist wahr, wenn die implizite Volatilität abnimmt. Zum Beispiel, davon ausgehen, dass ein Anleger ist ein langer Anruf Option mit einer annualisierten impliziten Volatilität von 20. Daher, wenn die implizite Volatilität auf 50 während der Optionen Leben erhöht, würde die Call-Option Prämie in Wert zu schätzen. Getting A Handle On Die Optionen Premium One Grund ernsthafte Investoren lieben Optionen ist, dass sie für so viele verschiedene Strategien verwendet werden können. Denken Sie, dass eine Aktie steigen wird Wenn Sie richtig sind, gibt Ihnen der Kauf einer Call-Option das Recht, Aktien später mit einem Abschlag auf den Marktwert zu kaufen, so dass Sie vom Aufstieg profitieren können. Wollen Sie einige Schutz sollte Ihr Lager unerwartet plummet Erwerben einer Put-Option gibt Ihnen die Möglichkeit, einfach zu schlafen, zu wissen, können Sie es später zu einem vorgegebenen Preis zu verkaufen und Ihre Verluste zu begrenzen. Die Anzahl der möglichen Strategien geht weiter und weiter. Optionen können die Tür zu großen Gewinnen öffnen oder einen Schutz gegen mögliche Verluste bieten. Und im Gegensatz zu tatsächlich kaufen oder Short-Selling-Aktien, können Sie eine signifikante Position in der Aktie mit einem bescheidenen upfront Engagement zu erhalten. Unabhängig davon, ob youre Kauf oder Verkauf dieser Verträge, das Verständnis, was in einen Optionen Preis oder Prämie geht, ist wichtig für langfristigen Erfolg. Je mehr Sie über die Prämie wissen, desto besser können Sie ein gutes Geschäft erkennen und zurück aus Transaktionen, wenn die Chancen gegen Sie sind. Es gibt zwei Grundkomponenten zu einer Optionenprämie. Der erste ist der innere Wert des Vertrages, der einfach der Unterschied zwischen dem Streik oder dem Ausübungspreis ist (der Preis, den Sie im Optionskonto kaufen oder verkaufen können) und dem Vermögenswert den aktuellen Marktpreis. Zum Beispiel, sagen Sie, dass Sie eine Call-Option für XYZ Company mit einem Ausübungspreis von 45 gekauft haben. Wenn die Aktie derzeit bei 50 bewertet wird, hat die Option einen intrinsischen Wert von 5 (50 - 455). In diesem Fall könntest du den Anruf kaufen und ihn sofort ausüben, mit 500 Gewinn oder 5 x 100 Aktien erwerben (erinnere dich daran, dass jeder Optionsvertrag 100 Aktien repräsentiert). Das ist das, was im Geld bekannt ist. Allerdings, wenn Sie eine Call-Option für XYZ mit einem Ausübungspreis von 45 kaufen und der aktuelle Marktwert ist nur 40, gibt es keinen intrinsischen Wert. Das ist bekannt als aus dem Geld oder unter Wasser. Hier kommt die zweite Komponente einer Option ins Spiel, wie lange der Vertrag gut ist. Auch wenn Ihr Optionen Vertrag aus dem Geld ist, könnte es schließlich einen gewissen Wert haben, wenn es eine signifikante Veränderung der Vermögenswerte Marktpreis. Das ist der so genannte Zeitwert des Vertrages. Es ist alles, was ein Investor bereit ist, über die Verträge zu zahlen, was in der Hoffnung liegt, dass die Investition sich schließlich auszahlen wird. Sagen Sie kaufen die Call-Option auf XYZ mit einem Ausübungspreis von 45 und die Aktie sofort stürzt von 45 bis 40. Sie können unter Wasser jetzt, aber in 30 bis 60 Tage, dass Lager könnte bis zu 50, die würde Ihnen ein Gewinn von 5 a Anteil. Ein Teil der Preisgestaltung der Option ist Ihre Wette, dass die Aktie im Laufe der Zeit auszahlen wird. Also, wenn Sie eine Call-Option für 45 gekauft und es hatte einen intrinsischen Wert von 5 (die Aktie wurde bei 50 verkauft), könnten Sie bereit sein, eine zusätzliche 2,50 zu zahlen, um diesen Vertrag zu halten, wenn der Preis würde noch mehr steigen. Das würde die Option Prämie oder Preis machen, 7,50 (5 intrinsischer Wert 2,50 Zeitwert 7,50 Prämie). Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Optionsprämie je nach dem Kurs der zugrunde liegenden Aktie und der im Vertrag verbleibenden Zeit ständig ändert. Je mehr ein Optionskonto im Geld ist, desto mehr steigt die Prämie. Aus dem gleichen Grund, wenn die Option verliert etwas von seinem intrinsischen Wert, oder ist aus dem Geld, wird die Prämie fallen auch. Die im Vertrag verbleibende Zeit beläuft sich auch auf den Preis. Je näher der Vertrag zu seinem Verfallsdatum ist, desto weniger Wert hat es und die Prämie wird fallen. Während alle Optionen dazu neigen, im Wert zu fallen, wenn sich der Ablauf nähert, kann das Tempo, mit dem sie dies tun, erheblich variieren. Dieser Zeitabklingfaktor ist eine wesentliche Determinante des Auftragszeitwertes. Im Falle eines stetigen, blauen Chips. Sie werden wahrscheinlich nicht eine große Summe für einen Anruf oder ein Put in der 30- bis 60-Tage-Fenster vor seinem Ablauf zu zahlen. Natürlich ist die Chance, dass die Aktie in dieser relativ kurzen Zeitspanne maßgeblich steigt oder fällt. Infolgedessen verjüngt sich der Zeitwert gut vor dem Verfall. Optionsprämien für etwas unberechenbare Wertpapiere, die Technologieaktien versprechen, z. B. eher langsamer abfallen. In diesem Szenario sind die Chancen einer aus der Geldoption, die den Ausübungspreis erreicht, wesentlich höher, so dass die Option ihren Wert ein bisschen länger hält. Denn Zeitwert variiert so viel von einem Asset zum nächsten, Option Trader gerne ein Gefühl der Aktien Volatilität vor der Platzierung einer Wette zu bekommen. Eine der üblichen Möglichkeiten, dies zu tun, ist durch Betrachten der Eigenkapital-Standardabweichung. Auf der Grundlage historischer Daten misst die Standardabweichung den Grad der Bewegung, entweder auf und ab, in Bezug auf den Durchschnittspreis. Eine niedrigere Zahl zeigt einen relativ stabilen Bestand an, der in der Regel eine kleinere Optionsprämie anbietet. Eine andere Möglichkeit, die Volatilität abzuschätzen, besteht darin, die Bestandsschwankungen mit denen der Börse als Ganzes zu vergleichen, indem sie ihre Beta finden. Eine Beta über 1 stellt ein Eigenkapital dar, das dazu neigt, zu steigen und mehr zu fallen als der SampP 500 (oder ein anderer breiter Index). Diese Neigung, im Preis zu springen, bedeutet, dass alle begleitenden Optionen in der Regel einen höheren Preisschild haben. Ein Eigenkapital mit einer Beta weniger als 1 ist vergleichsweise stabil und damit wahrscheinlich eine kleinere Optionsprämie. Diese Maßstäbe sind keineswegs perfekt. Die bisherige Wertentwicklung eines Bestandes stellt nicht immer zukünftige Ergebnisse voraus. Darüber hinaus haben signifikante, einmalige Ereignisse eine Möglichkeit, bestimmte Bestände mehr unvorhersehbar zu machen, als sie wirklich sind. Aber wenn es darum geht, ein allgemeines Gefühl dafür zu bekommen, wie stabil ein Unternehmen ist, können sie sehr nützlich sein. Optionen können ein lohnendes Investitionstool für den erfahrenen Investor sein, obwohl sie Risiken tragen. Das Erhalten eines besseren Verständnisses der verschiedenen Preisfaktoren, einschließlich der Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes, kann die Chancen erhöhen, die sich auf lange Zeit auszahlen. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Optionen Premium Der Preis bezahlt, um die Option zu erwerben. Auch einfach als Optionspreis bekannt. Nicht mit dem Ausübungspreis verwechselt werden. Marktpreis, Volatilität und Restlaufzeit sind die Hauptkräfte, die die Prämie bestimmen. Es gibt zwei Komponenten für die Optionen Prämie und sie sind intrinsischer Wert und Zeitwert. Intrinsischer Wert Der intrinsische Wert wird durch die Differenz zwischen dem aktuellen Handelspreis und dem Ausübungspreis bestimmt. Nur In-the-Money-Optionen haben intrinsischen Wert. Intrinsischer Wert kann für Geldoptionen berechnet werden, indem der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Börsenkurs genommen wird. Out-of-the-money Optionen haben keinen intrinsischen Wert. Zeitwert Ein Optionszeitwert hängt von der verbleibenden Zeitdauer ab, um die Option auszuüben, die Großzügigkeit der Option sowie die Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers der Wertpapiere. Der Zeitwert einer Option nimmt ab, wenn sich das Ablaufdatum annähert und nach diesem Zeitpunkt wertlos wird. Dieses Phänomen wird als Zeitabfall bezeichnet. Als solche sind Optionen auch Vermögenswerte verschwenden. Für In-the-money-Optionen. Zeitwert kann durch Subtrahieren des intrinsischen Wertes aus dem Optionspreis berechnet werden. Der Zeitwert sinkt, wenn die Option tiefer in das Geld geht. Für Out-of-the-money Optionen. Da gibt es null intrinsischen Wert, Zeitwert Option Preis. Typischerweise führt eine höhere Flüchtigkeit zu einem höheren Zeitwert. Im Allgemeinen nimmt der Zeitwert zu, wenn die Unsicherheit des Optionswerts bei Verfall zunimmt. Auswirkung von Dividenden auf Zeit Wert Zeit Wert der Call-Optionen auf hohe Bardividenden Aktien können diskontiert werden, während ähnlich, Zeit Wert der Put-Optionen können aufgeblasen werden. Für weitere Details über die Wirkung von Dividenden auf Option Preisgestaltung, lesen Sie diesen Artikel. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. 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